Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank) Theo lộ trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho việc áp dụng Hiệp ước Basel II theo phương pháp nâng cao (IRB), Vietcombank đã có thêm kết quả quan trọng với việc hoàn thành xây dựng Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS).
[Vietcombank hoàn thành mô hình bán lẻ theo phương pháp nâng cao]
Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng có mục đích tự động rà soát toàn bộ các khoản nợ và phát hiện các trường hợp có thể suy giảm chất lượng trong vòng 6 tháng tới, từ đó giúp Vietcombank có những biện pháp hiệu quả quản lý chất lượng danh mục tín dụng.
Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng là một hệ thống dựa trên các dấu hiệu rủi ro của khách hàng, khoản vay của khách hàng (suy giảm tình hình kinh doanh, chỉ số tài chính, dòng tiền trả nợ của khách hàng có dấu hiệu bất thường, biến động bất lợi của thị trường…) và thông qua các kỹ thuật tính toán hiện đại, mô hình thống kê từ dữ liệu lịch sử để đưa ra danh sách khách hàng có khả năng gặp khó khăn trong vòng 6 tháng tiếp theo. Danh sách khách hàng này sau đó sẽ được các đơn vị kinh doanh phân tích và được chuyên gia của các bộ phận chuyên môn tại trụ sở chính rà soát.
Hệ thống đã được triển khai và đưa vào ứng dụng trong thực tế với một số tính năng chủ yếu như hàng quý tự động cung cấp danh sách khách hàng tiềm ẩn rủi ro để đơn vị kinh doanh, bộ phận rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ phối hợp rà soát; hệ thống cài đặt sẵn một số một biện pháp ứng xử phù hợp, tương ứng với mức độ rủi ro của khách hàng để các bộ phận kinh doanh chủ động lựa chọn và triển khai kịp thời.
Bên cạnh đó, hệ thống này được phát triển bởi chính các cán bộ của Vietcombank, trên cơ sở chuyển giao kiến thức của tư vấn quốc tế. Do đó, giúp Vietcombank tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí và quan trọng nhất là làm chủ được hệ thống, công nghệ.
Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng là một công cụ hiệu quả nhằm phát hiện sớm các khách hàng tiềm ẩn rủi ro, hỗ trợ các bộ phận phê duyệt, quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại trụ sở chính cập nhật, quản lý danh mục tín dụng của các chi nhánh từ xa, từ sớm.
Để tối đa hóa hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, Vietcombank cũng đã ban hành khung chính sách về cảnh báo sớm trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, quy trình thực hiện và cơ chế vận hành, đảm bảo trao đổi, cập nhật thường xuyên giữa các bộ phận nghiệp vụ về dấu hiệu rủi ro, các thuật toán phù hợp với sự biến đổi liên tục và phức tạp từ thực tế.
Trong các năm qua, Vietcombank là ngân hàng có danh mục tín dụng minh bạch và có chất lượng tốt nhất, mà một trong các nguyên nhân quan trọng là thực hiện kiểm soát từ sớm các khoản nợ nhóm 2 (tăng cường công tác quản lý, tích cực rút giảm dư nợ…).
Với việc triển khai hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, ứng dụng với các khoản nợ từ nhóm 1, Vietcombank sẽ tăng cường chủ động quản lý và kiểm soát toàn diện danh mục tín dụng, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Vietcombank, hiện thực hóa mục tiêu là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam./.
